Chaos Theorie Im Zusammenhang Mit Fraktalen Forex

Ein Trader039s Guide zur Verwendung von Fraktalen Viele Leute glauben, dass die Märkte zufällig sind. In der Tat ist eines der prominentesten investieren Bücher da draußen eine zufällige Walk Down Wall Street (1973) von Burton G. Malkiel, der behauptet, dass Werfen Dart auf einer Dartscheibe wahrscheinlich Ergebnisse ähnlich wie die von einem Fondsmanager Und Malkiel hat viele gültige Punkte). Jedoch argumentieren viele andere, dass, obwohl die Preise zufällig erscheinen mögen, sie tatsächlich ein Muster in Form von Trends folgen. Eine der grundlegendsten Weisen, in denen Händler solche Tendenzen bestimmen können, ist durch die Verwendung von Fraktalen. Fraktale brechen im Wesentlichen große Trends in extrem einfache und vorhersehbare Umkehrmuster. Dieser Artikel erklärt, was Fraktale sind und wie Sie sie auf Ihre Trading, um Ihre Gewinne zu erhöhen. Was sind Fraktale Wenn viele Menschen Fraktale im mathematischen Sinne denken, denken sie an Chaostheorie und abstrakte Mathematik. Während diese Konzepte auf den Markt zutreffen (es ist ein nichtlineares dynamisches System), beziehen sich die meisten Händler auf Fraktale in einem wörtlicheren Sinne. Das heißt, als wiederkehrende Muster, die Umkehrungen bei größeren, mehr chaotischen Kursbewegungen vorhersagen können. Diese grundlegenden Fraktale bestehen aus fünf oder mehr Balken. Die Regeln für die Identifizierung von Fraktalen sind wie folgt: Ein bearish Wendepunkt tritt auf, wenn es ein Muster mit dem höchsten in der Mitte und zwei unteren Höhen auf jeder Seite gibt. Ein bullischer Wendepunkt tritt auf, wenn es ein Muster mit dem niedrigsten Tief in der Mitte und zwei höheren Tiefs auf jeder Seite gibt. Die in Abbildung 1 gezeigten Fraktale sind zwei Beispiele für perfekte Muster. Beachten Sie, dass viele andere weniger perfekte Muster auftreten können, aber das grundlegende Muster sollte intakt bleiben, damit das Fraktal gültig ist. Der offensichtliche Nachteil ist, dass Fraktale hintere Indikatoren sind - das heißt, ein Fraktal kann nicht gezogen werden, bis wir zwei Tage in die Umkehrung sind. Während dies wahr sein kann, halten die meisten signifikanten Umkehrungen viele weitere Bars, so dass der Großteil des Trends intakt bleibt (wie wir im folgenden Beispiel sehen werden). Anwendung von Fraktalen auf Trading Wie viele Trading-Indikatoren. Fraktale werden am besten in Verbindung mit anderen Indikatoren oder Formen der Analyse verwendet. Vielleicht ist die häufigste Bestätigungs-Indikator mit Fraktalen verwendet die Alligator-Indikator, ein Werkzeug, das durch die Verwendung von gleitenden Durchschnitte, die Faktor bei der Verwendung von fraktalen Geometrie erstellt wird. Die Standardregel besagt, dass alle Kaufregeln nur gültig sind, wenn unterhalb der Alligatorenzähne (der Mittelmittelwert) und alle Verkaufsregeln nur gültig sind, wenn oberhalb der Alligatorenzähne. Abbildung 2 ist ein Beispiel für ein solches Setup: Wie Sie sehen können, ist der primäre Nachteil dieses Systems die großen Schwünge, die stattfinden. Beachten Sie, zum Beispiel, dass die neueste Fraktal hatte einen Drawdown von über 100 Pips und hat noch keinen Ausgangspunkt getroffen. Allerdings gibt es unzählige andere Techniken, die in Verbindung mit Fraktalen angewendet werden können, um rentable Handelssysteme zu produzieren. Abbildung 3 zeigt eine Devisenhandelskonfiguration, die eine Kombination aus Fraktalen (Mehrfachzeitrahmen), Fibonacci-basierten Bewegungsdurchschnitten (platziert bei 89, 144, 233, 377 und ihren Inversen) und einem Impulsindikator verwendet. Lets Blick auf eine aktuelle Handels-Setup für die GBPUSD Währungspaar zu sehen, wie Fraktale helfen können: Hier ist ein grundlegendes Regel-Setup, das verwendet wird, wenn ein Diagramm mit einem vier Stunden Zeitrahmen: Initiieren Sie eine Position, wenn der Preis am weitesten getroffen hat Fibonacci-Band, aber nur nach einem täglichen (D1) Fraktal stattfindet. Verlassen Sie eine Position, nachdem eine tägliche (D1) fraktale Umkehr stattfindet. Beachten Sie, wie die Fraktale sinnvolle Spitzen und Böden zu identifizieren Dies hilft, das Rätselraten aus der Entscheidung, auf welcher Fibonacci Ebene zu handeln nehmen - alles, was wir tun müssen, ist zu überprüfen, ob das tägliche Fraktal aufgetreten ist. Wir sollten auch beachten, dass die Trendstärke begann an der Verkauf Fraktals zu steigen, und auf den Kauf Fraktal gekrönt. Obwohl wir einige Pips mit der Bestätigung verlieren, spart es uns zu verlieren auf nur Markt Lärm - 139 Pips ist sicherlich nicht schlecht für drei Tage (Für weitere Lesung, siehe Trading Without Noise.) Dinge zu beachten Hier sind ein paar Dinge zu erinnern, wenn Mit fraktalen: Sie sind nacheilende Indikatoren. Sie werden am besten als Bestätigungsindikatoren verwendet, um zu bestätigen, dass eine Umkehrung stattgefunden hat. Real-Time-Tops und Böden können mit anderen Techniken vermutet werden. Je länger die Zeitspanne (d. h. die Anzahl der Stäbe, die für ein Fraktal erforderlich sind), desto zuverlässiger ist die Umkehrung. Sie sollten sich aber auch daran erinnern, dass die Anzahl der erzeugten Signale um so geringer ist, je länger der Zeitraum ist. Es empfiehlt sich, Fraktale in mehreren Zeitrahmen darzustellen und in Verbindung miteinander zu verwenden. Zum Beispiel handeln nur kurzfristige Fraktale in Richtung der langfristigen. Entlang dieser Linien sind Langzeit-Fraktale zuverlässiger als kurzfristige Fraktale. Verwenden Sie immer Fraktale in Verbindung mit anderen Indikatoren oder Systemen. Sie arbeiten am besten als Entscheidungsunterstützungsinstrumente, nicht als Indikatoren für sich. Fazit Wie Sie sehen können, können Fraktale extrem leistungsfähige Werkzeuge sein, wenn sie in Verbindung mit anderen Indikatoren und Techniken verwendet werden, besonders wenn sie verwendet werden, um Umkehrungen zu bestätigen. Die häufigste Verwendung ist mit dem Alligator-Indikator jedoch gibt es andere Verwendungen zu, wie wir hier gesehen haben. Insgesamt bilden Fraktale ausgezeichnete Entscheidungsunterstützungswerkzeuge für jede Handelsmethode. Resources Dies sind die beiden wichtigsten Charting-Pakete, die Fraktale enthalten: Wenn Sie mehr über Chaos-Theorie und ihre Anwendungen auf dem Markt wissen wollen, ist ein hervorragendes Buch über das Thema Profitieren von Chaos (1994) von Tonis Vaga. Fractals und Forex: A Neue Perspektive Dieser Artikel wurde mit Pip Freaks syndiziert GAST POST 1: Für meinen ersten Gast Beitrag auf Black Glasses, präsentiere ich meine gute Freundin, Dan Shea. Unten ist seine technische Tauchgang in eine neue Art des Denkens über Algo-trading Forex mit Fraktalen. Achten Sie darauf, check out seine wild profitable Forex-Indikator, die automatisiert den Prozess in diesem Artikel beschrieben. 1967 veröffentlichte Benot B. Mandelbrot eine Zeitung. Dieses Papier mit dem Titel Wie lange ist die Küste von Großbritannien Statistische Selbst-Ähnlichkeit und Fraktionale Dimension. Diskutiert, was als die Küstenlinie Paradox bekannt. Zuerst gestellt von Mathematiker Lewis Fry Richardson: Wenn Sie die Küste von Großbritannien mit einem Maßstab messen sollten, würden Sie einen Wert weniger als wenn Sie die Küstenlinie mit einem 1-Fuß-Lineal zu messen. Dies liegt daran, dass Sie mit einem 1-Fuß-Lineal die Krümmung der Küste, die ansonsten mit dem Maßstab überschritten worden wäre, berücksichtigen könnten. Wenn Sie die Küstenlinie mit einem Sechs-Zoll-Lineal messen sollten, würden Sie einen größeren Wert erhalten als die des Ein-Fuß-Lineals. Und ein Drei-Zoll-Lineal würde Ihnen einen größeren Wert noch geben. In diesem Sinne wird die Länge einer Küstenlinie eine Funktion der verwendeten Messskala. Benot B. Mandelbrot Obwohl es keinen Begriff gab, um dieses selbstähnliche Muster zu dieser Zeit zu beschreiben, bezeichnete Mandelbrot später dieses Phänomen ldquofractalrdquo in seinem 1975 erschienenen Buch Les Objects Fractals: Forme, Hasard et Dimension. Tatsächlich beobachtete Mandelbrot diese Eigentümlichkeit selbstähnlicher Muster fast überall in der Natur: Kristalle, die Formen der Berge, die Strukturen der Pflanzen, die Anhäufung von Galaxien, Blitz, alles mit einem ldquoroughrdquo-Look und - Fühlen. Auch die Anordnung der Neuronen im Gehirn ist nicht von dieser fraktalen Organisation befreit. Nicht auf die streng physikalischen, fraktalen Muster wurden in alles von Musik zu Gemälden zu, wie die Natur es haben würde, die Bewegung der Finanzmarktpreise beobachtet. Fractal-Theorie auf den Finanzmärkten Im Kontext der Finanzmärkte ist das Aussehen und das Gefühl des Charts relativ zu dem beobachteten Zeitrahmen. Wenn man den Markt aus einer Perspektive von mehreren Jahren betrachtet, kann der Zeitraum von einem Monat zum nächsten relativ gleichmäßig aussehen. Wenn der Fokus auf ein bestimmtes Jahr verengt wird, sehen die Preise von Monat zu Monat immer rauer aus. Mit zunehmend myopischer Betrachtung werden die Diagramme zunehmend rauh, ähnlich den oben erwähnten Küstenlinien. Trotz dieser zunehmenden Rauhigkeit zeigen diese Preise bei jeder Betrachtungsdimension eine gewisse Selbstähnlichkeit, indem sie sich in einer Weise orientieren, die mit denen größerer Betrachtungsdimensionen vergleichbar ist. Diese Beobachtung ist für viele, die in die Marktanalyse von 1991 und 1994 involviert sind, nichts Neues, Edgar E. Peters veröffentlichte Chaos und Ordnung in den Kapitalmärkten und in der Fraktalmarktanalyse: Anwendung der Chaostheorie auf Investitionen und Wirtschaft. Die sich auf diese fraktale Markthypothese ausdehnen. Benot Mandelbrot und Richard L. Hudson erforschen die Welt der Finanzen aus einer fraktalen Perspektive in The Misbehavior of Markets: Eine Fraktale Ansicht der finanziellen Turbulenz. Anwendung der Fraktaltheorie Um diese Informationen im Kontext des Devisenmarktes zu nutzen, haben Trader und Autor Bill M. Williams unter anderem einen Fraktalindikator vorgeschlagen, der in allen Kopien der MetaTrader-Plattform enthalten ist. Dieser Indikator zeigt die Reihe von aufeinanderfolgenden Balken an, wobei dem höchsten Hoch vor und zwei oder mehr niedrigeren Höhen vorangestellt wird, die als Kauffractal markiert sind, oder die niedrigste Tiefstufe vor und dem zwei oder mehr höheren Tiefs, die als Verkaufsfraktal markiert sind, folgen. Diese Marker werden zu wertvollen Indikatoren der Unterstützung und des Widerstandes. Die Unterstützung und Widerstand Ebenen zu kennen ist wohl das wertvollste Wissen, das ein Spottrader haben kann. Da sie die Preise repräsentieren, in denen das Angebot der Nachfrage entspricht. Wenn der Preis bricht diese Ebenen, ist es als Ausbruch bekannt, und Händler können erwarten, dass der Preis in dieser Richtung fortsetzen wird. Wenn der Preis die Niveaus prüft, aber sie nicht zerbricht, wird er als Retracement bezeichnet, und Händler können erwarten, dass der Preis weiter von der Unterstützung oder dem Widerstandsniveau, das es zuvor in der Nähe war, zurückkehrt. Der fraktale Indikator ist ein mächtiges Werkzeug, um zu identifizieren, wo diese Unterstützung und Widerstand Ebenen befinden. Viele vorhandene Indikatoren erweitern die Standard-Fraktal-Indikator und ziehen Linie Platzierungen für Händler, um leichter mit dem Preis auf frühere Fraktale, die auf dem Diagramm. Ein gemeinsames Problem mit dem Fraktalhandel ist jedoch zu wissen, welche Fraktalebenen für die jüngsten Marktbedingungen weiterhin relevant sind. Zum Beispiel kann ein Fraktal beobachtet Hunderte von Bars vor Ort noch relevant sein, um den Preis aufgrund seiner Lage, während ein Fraktal beobachtet nur zehn Stunden vor nicht mehr relevant sein kann durch Schwingungen auf dem Markt. In der Lage, diese relevanten Fraktale zu identifizieren, während die Filterung der Lärm wäre ein großer Vorteil für Händler, die Preis-Aktion in ihre Handelsstrategien zu integrieren. Relevante Fraktale Alle Fraktale haben, was als Quelle Fraktal gesehen werden kann. Ein Quellenfraktal ist das vorhergehende Fraktal in der entgegengesetzten Richtung. Zum Beispiel, wenn es ein Kauf-Fraktal an einem beliebigen Ort auf dem Diagramm wäre, dann seine Quelle Fraktal wäre die jüngste verkaufen Fraktals vor dem Kauf Fraktal. Dieses Quellenfraktal ist von großer Bedeutung, da seine Lage angibt, ob das Fraktal selbst noch ein relevanter Marker eines Unterstützungs - oder Widerstandsniveaus ist, wenn der Preis den Punkt eines Quellenfraktals überschreiten würde, dann kann das Fraktal, zu dem es Quellen sehen kann, vorliegen Als irrelevant für aktuelle Marktbedingungen, als der Ausgangspunkt Swing zum Fraktal gebrochen worden war. Abbildung 2 zeigt die Fraktale für das USDCHF-Paar auf dem M15-Zeitrahmen. Fig. 3 zeigt das gleiche Diagramm ohne die Fraktale, deren Quellen durch den Preis gebrochen worden sind. Da der kurzfristige Trend steigt, sind die meisten der fraglichen Fraktale Kauffraktale, bei denen der Widerstand zur Unterstützung geworden ist. Wenn wir dieses Konzept noch einen Schritt weiter betrachten, legen relevante Fraktale, die sich innerhalb derselben Region voneinander befinden, nahe, dass diese Preiszone ein signifikanter Bereich der Unterstützung oder des Widerstands ist, mehr als ein Fraktal, das zu einem Preis gefunden wird, der von anderen relevanten Fraktalen entfernt ist. Die Identifizierung dieser Regionen ist für einen Händler von großem Nutzen, da sie darauf hindeutet, dass die Region von größerer Bedeutung ist und in der Folge eher darauf hinweist, dass es wahrscheinlich ist, dass Ausbrüche wahrscheinlich sind. Identifizierung von Fraktalclustern Die Abgrenzung der Grenzen für eine Region relevanter Fraktale mag auf den ersten Blick subjektiv erscheinen, aber es gibt tatsächlich mathematisch betriebene Ansätze zur Gruppierung, die als Clustering-Algorithmen bekannt sind. Unter diesen Algorithmen ist das dichtebasierte räumliche Clustering von Anwendungen mit Rauschen (DBSCAN) - Daten-Clustering-Algorithmus. Die allgemeine Idee hinter DBSCAN besteht darin, über jeden Datenpunkt, in diesem Fall die relevanten Fraktale, zu iterieren und alle weiteren relevanten Fraktale innerhalb eines festgelegten Abstandes zu lokalisieren. Für jedes Fraktal innerhalb dieser Distanz, führen Sie die Distanzprüfung aus, dass Fraktal und weiter, bis es keine neuen Fraktalen innerhalb Reichweite einer anderen. Setzt man diese Fraktale zusammen, so ergibt sich ein Fraktal-Fragment und es folgt der für den Trader interessante Träger - oder Widerstandsbereich. Der letzte Schritt zum Prozess ist die Bestimmung, welche Distanz verwendet werden sollte, wenn sie benachbarte Fraktale sucht. Auch hier keine Subjektivität, da die Standardabweichung des Preises die Distanz für uns bereitstellt. In der Statistik quantifiziert die Standardabweichung, wie viel Dispersion aus dem Durchschnitt eines Datensatzes besteht, je größer die Standardabweichung ist, desto größer ist die Varianz im Datensatz. Übersetzt auf die Finanzmärkte, die Standardabweichung des Preises quantifiziert, wie volatil der Markt ist, desto größer die Standardabweichung, desto volatiler der Markt. Mit Hilfe der Standardabweichung des Preises, da der Abstand, zu dem benachbarte Fraktale gesucht werden sollen, den mathematischen Kreis des DBSCAN-Algorithmus schließt, können wir relevante Fraktale objektiv in Schlüsselzonen der Unterstützung und des Widerstandes zusammenfassen. Making the Trade Mit all diesen Informationen zu berücksichtigen, die Durchführung der Berechnungen von Hand kann beweisen, mühsame Identifikation der relevanten Fraktale erfordert zurück Hunderte von Bars, Ziehen von diesen Punkten kann langweilig sein, und die Standardabweichung (und Cluster von Fraktalen ) Ändern sich aufgrund von Marktschwankungen ständig. Dieser Prozess kann mit Hilfe eines Indikators automatisiert werden, den ich für MetaTrader 4 geschrieben habe. Abbildung 4 zeigt, wie diese Ansicht dem Benutzer angezeigt wird. Abbildung 4: Der Indikator "Fraktale SR-Cluster" wird auf das EURJPY M15-Diagramm angewendet. Relevante Fraktale innerhalb der Preise Standardabweichung voneinander sind innerhalb der dünnen orange Linien gruppiert. Schließlich, wenn Handel Ausbrüche oder Retracements, Berücksichtigung der Tendenz zu nehmen. MetaTrader 4 bietet eine durchschnittliche Richtungsindikator-Indikator, der die Stärke des Trends quantifiziert, sowie die Möglichkeit, Trendlinien auf dem Diagramm zu zeichnen. Ob Sie Trendlinien oder Ihre Augen verwenden, um den Trend zu messen, stellen Sie immer sicher, dass der durchschnittliche Richtungsindexwert von moderater Stärke (Faustregel größer als 25) und der Ausbruch oder Rückzug ist, der durch die Bewegung des Preises in fraktalen Clustern beobachtet wird Ist in Richtung der beobachteten Tendenz, bevor sie einen Handel. Von dort ist der Rest bis zu Ihnen. Money Management ist der Schlüssel, wenn Handel Einstellung Gewinnniveaus an benachbarten Clustern ist ein guter Ansatz zu nehmen, mit Fibonacci-Ebenen, wenn kein solcher benachbarten Cluster vorhanden ist, während mit einem Risiko-Risiko-Verhältnis von 1: 2 oder 1: 3 bei der Einstellung Stop-Verluste können Sie Verluste minimieren und Gewinne maximieren. Wie immer ist das Geldmanagement integraler Bestandteil einer guten Handelsstrategie. Als Benot Mandelbrot das Konzept der Fraktale durch die Einführung des Begriffs und seiner Mathematik im Jahr 1975 populär machte, bot er eine Annäherung an die Finanzmärkte an, auf die sich viele in den Jahrzehnten seither aufgebaut haben. Mit diesen Eigenschaften von Fraktalen als Regionen der Unterstützung und Widerstand, können Devisenmarkt Händler zu identifizieren Bereiche der wahrscheinlichen Preis Ausbruch oder Retracement mit größerer Genauigkeit als sonst möglich. Über Dan Shea Dan Shea hält einen Bachelor-Abschluss in Informatik von der University of New Hampshire, und verfolgt seine Masters. Er ist derzeit Forschungs-und Entwicklungsingenieur am InterOperability Laboratory. Wenn er nicht arbeitet, erforscht Dan die Finanzmärkte und konzentriert sich auf Währungen. Folgen Sie ihm auf Twitter: chamzord. Weiterlesen Aktuelle Beiträge Google